Monday 17 July 2017

Interactive Brokers Options Rollover


Tempo real após horas Informações pré-mercado Citação do resumo das notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Observe que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E os dados que você esperou de nós. Começando em 2006, foram formados grupos de trabalho compostos por corretores, câmbios, câmaras de compensação e fornecedores para representar cada uma das indústrias de valores mobiliários dos EUA e do Canadá em um esforço plurianual para desenvolver um dado revisado Formato para representar símbolos de opções listados. Esses esforços, designados como Iniciativas de Symbologia de Opção (OSI), destinam-se a fornecer os seguintes benefícios: - Diminuir o número de erros nos processos da frente, do meio e do back office. - Representar a grande maioria dos contratos de opções listadas usando o mesmo símbolo que a garantia subjacente para reduzir a confusão dos investidores. - Reduzir conversões de símbolos de ações corporativas. - Elimine símbolos de envoltório. - Elimine a necessidade do processo de rolagem LEAP. - Reduzir a frequência de coordenação entre trocas para eleições de símbolos. - Apoiar o crescimento das listas de produtos através de eventos de expiração adicionais e designações de preços de exercício mais flexíveis. O seguinte artigo fornece informações básicas sobre os produtos impactados pela OSI, o formato de dados revisado, a linha do tempo do projeto e o impacto do cliente, bem como links externos onde informações adicionais podem ser encontradas. A tabela a seguir enumera as classificações dos produtos das opções listadas nos intercâmbios nos EUA e Canadá que são impactadas pelas OSIs. Observe que, embora a data de conversão obrigatória para opções canadenses seja idêntica à dos EUA (ou seja, 12 de fevereiro de 2010), a conversão de opções canadenses foi acelerada e completada pela IB em setembro de 2009. OSI TIMELINE amp IMPRESSÃO CLIENTE O esforço da indústria foi Organizados em duas fases: 1. A fase de conversão na qual o formato de código OPRA será descartado e o layout de registro de 21 caracteres utilizado para incluir o dia de vencimento e o preço de corte decimal. Esta fase foi concluída em 12 de fevereiro de 2010 e 2. A Fase de Consolidação durante a qual os contratos de entrega LEAPS, wrap, FLEX, curto prazo e não padronizado terão seus símbolos consolidados para o subjacente (por exemplo, MSQ para MSFT). Esta fase acontecerá ao longo dos 5 fins de semana a partir de 12 de março de 2010 e terminando em 14 de maio de 2010. Observe que existem certos contratos, referentes às Exceções de Consolidação de Classe OCC, que não serão consolidadas. Esses contratos incluem opções binárias e CDO, opções com um subjacente de 5 caracteres, bem como opções com termos de liquidação únicos (por exemplo, instalar em aberto). Além disso, os símbolos ajustados que são o resultado de uma ação corporativa anterior serão consolidados para o novo formato de ação corporativa OSI no momento em que a classe subjacente se consolidar. Esboçados na tabela abaixo estão o marco chave e as datas efetivas para esta fase de consolidação e os produtos impactados.

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